1、按照不同贷款期限,分别获取不同放款月在相应账期的剩余本金,如下图。
    单月久期=还款期限为3期的,计算mob0-mob2的剩余本金之和/放款金额。

    久期:即生息月数 (每期本金*当期期数/贷款本金)
    实际资金占用时间,这个时间我们称之为”生息月份”。

    周转率=12/久期。
    还款期限为3期账户的久期=所有达到3期账户,按照放款金额占比加权平均。
    从上表可以观测到,越早还款的久期越短。
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    2、同上,计算6期贷款期限下的久期,周转率。
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    3、按照不同贷款期限下的久期,再按照不同月份的放款占比,加权平均计算最终的久期,以及周转率。
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    4、年化损失率=vintage不良率周转率
    vintage不良率即放款损失率,未到相应账期的放款月,可根据历史情况回归或加权平均计算。
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    5、业务毛利 = 实收息费 - 年化坏账率 - 获客成本 - 资金成本 - 数据成本 - 其他成本
    收入:
    实收息费 = 平均定价
    ( 1 - Vintage 坏账率 )
    生息月数 = ( 调整后的平均贷款期限 + 1 ) / 2

    年化生息资产 = 平均贷款金额(也可以为初始贷款金额) * 生息月数 / 12

    年化坏账率 = 最终坏账金额 / 年化生息资产
    = 平均贷款金额 Vintage 坏账率 / 年化生息资产
    = 平均贷款金额
    Vintage 坏账率/(平均贷款金额 生息月数 / 12)=
    =Vintage 坏账率
    12/生息月数=Vintage 坏账率12/ ( 调整后的平均贷款期限 + 1 ) / 2
    =Vintage 坏账率
    24/ ( 调整后的平均贷款期限 + 1 )

    =Vintage 坏账率*周转率 (周转率:12/久期)

    平均贷款金额/年化生息资产=12/生息月数=周转率

    获客成本= 实收息费 流量平台分润比例
    资金成本:FTP
    数据成本:年化数据成本 = 放款笔均数据成本 / 年化生息资产
    放款笔均数据成本 =单笔数据成本/通过率
    *其他成本:
    催收、支付、第三方厂商提供的系统服务、风险服务等,与业务量直接挂钩的成本。这些成本的估算原理与数据成本类似:平摊到单笔放款的成本 / 年化生息资产。