协方差

对于二维随机变量Ch 4.3 协方差与相关系数 - 图1

性质

  1. Ch 4.3 协方差与相关系数 - 图2
  2. Ch 4.3 协方差与相关系数 - 图3
  3. Ch 4.3 协方差与相关系数 - 图4

相关系数

Ch 4.3 协方差与相关系数 - 图5
当Ch 4.3 协方差与相关系数 - 图6时，X与Y是不相关的
注意：独立一定不相关，不相关不一定独立（独立是强概念，相关性是弱概念）