不相关

  1. 不相关与独立 - 图1
  2. 不相关与独立 - 图2

即

  1. 当 X 与 Y 的协方差为 0 时，两者不相关。
  2. 不相关与独立 - 图3 (较常用)

不相关与独立

X 与 Y 相互独立，则 X 与 Y 不相关；反之不一定。
换句话说，相互独立=没有任何关系

例如：

  • 小明和小红没有任何关系(相互独立)，那两者一定不是亲戚关系；
  • 小明和小红不是亲戚关系(不相关)，不能推导出两者没有任何关系。

参考文献：
http://www.icourse163.org/learn/ZJU-232005?tid=1206020214#/learn/content?type=detail&id=1210420655&sm=1