一、一些原理和概念

叠加模型和乘积模型

一些模型（模型使用在spss专家建模中会自动分析，了解大致公式概念可用来做论文分析）

一些概念
时间序列的平稳性和白噪声

差分方程

滞后算子

AR(p)模型和AR（p）平稳条件

MA(q)模型

只要q是常数，那么移动平均模型一定是平稳的。

任何经济变量的时间序列都可以用自回归过程来描述，1阶移动平均模型可以转换为无穷阶的自回归模型，所以移动平均模型的主要作用是简化估计参数的工作量。

ARMA（p,q)模型

ACF自相关系数

PACF自相关系数

ACF和PACF与时间序列阶数的关系


上图是一个分析实例，但一般来说用此方法很难分析，一般采用极大似然估计

AIC和BIC准则

检验模型是否识别完全

二、运用spss分析