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主要内容
移动平均可过滤高频噪声,反映出中长期低频趋势…
根据计算方法的不同,简单介绍这几种算法,详细内容可以看参考链接。
简单移动平均
加权移动平均
指数移动平均
在实际应用时,我们也经常看到T期指数移动平均的说法。这里的T是用来计算的参数,它不表示指数衰减在T期后结束。 当 时,得到的指数移动平均又称为修正移动平均(Modified Moving Average,MMA)或平滑移动平均(SMoothed Moving Average,SMMA)**,它们在应用中也十分常见。比如,在计算技术指标 ADX 的时候,就应用到了平滑移动平均。
分形自适应移动平均
具体的,对于当前时点 和给定的窗口 ,该方法用到了三个时间窗口,即 到 (记为窗口 ,长度为 ), 到 (记为窗口 ,长度为 ),以及 到 (记为窗口 ,长度为 )。不难看出, 。
该方法的步骤如下:
- 用窗口 内的最高价和最低价计算
- 用窗口 内的最高价和最低价计算
- 用窗口 内的最高价和最低价计算
- 计算分形维数
- 计算指数移动平均的参数 ,并使其满足在 0.01 和 1 之间
- 将 带入指数移动平均的公式求解 时刻的 FRAMA 移动平均值
赫尔移动平均
对于给定的窗口 ,计算 HMA 均线的步骤:
- 计算窗口为 的加权移动平均,并把结果乘以 2(如果 不是整数则取整)
- 计算窗口为 的加权移动平均
- 用第 1 步的结果减去第 2 部的结果,得到一个新的时间序列
- 以第 3 步得到的时间序列为对象,计算窗口为 ,的加权移动平均(如果 不是整数则取整)
上述步骤的数学表达式为 。
参考链接
- 移动平均:你知道的与你不知道的 - 石川的文章 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/38276041