ADF检验的原假设是存在单位根,只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设,认为数据平稳。
(-9.1916312162314355, 2.1156279593784273e-15, 12, 338, {‘5%’: -2.8701292813761641, ‘1%’: -3.449846029628477, ‘10%’: -2.5713460670144603}, 4542.1540700410897)
如何确定该序列能否平稳呢?主要看:
1%、%5、%10不同程度拒绝原假设的统计值和ADF Test result的比较,ADF Test result同时小于1%、5%、10%即说明非常好地拒绝该假设,本数据中,adf结果为-9, 小于三个level的统计值。
P-value是否非常接近0.本数据中,P-value 为 2e-15,接近0.
注意,ADF值一般是负的,也有正的,但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设。
对于ADF结果在1% 以上 5%以下的结果,也不能说不平稳,关键看检验要求是什么样子的。
- t值小于 1%、5%、10% ,认为是平稳的
- t值大于 1%,小于 5%,p值小于0.05,认为是平稳的
