2700 - MSE | 均方误差

损失函数 | MSE - 飞鱼Talk的文章 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/35707643
本来主要介绍机器学习中常见的损失函数MSE的定义以及它的求导特性。

数理统计中均方误差是指参数估计值与参数值之差平方的期望值，记为MSE。MSE是衡量“平均误差”的一种较方便的方法，MSE可以评价数据的变化程度，MSE的值越小，说明预测模型描述实验数据具有更好的精确度。

SSE（和方差）

在统计学中，该参数计算的是拟合数据和原始对应点的误差的平方和，计算公式为：

其中 是真实数据， 是拟合的数据， ，从这里可以看出SSE接近于0，说明模型选择和拟合更好，数据预测也越成功。

MSE（均方方差）

该统计参数是预测数据和原始数据对应点误差的平方和的均值，也就是 ，和SSE没有太大的区别，计算公式为：

其中，n为样本的个数。

RMSE

该统计参数，也叫回归系统的拟合标准差，是MSE的平方根，计算公式为：

Mean-Squared Loss的概率解释

假设我们的模型是二维平面的线性回归模型： ，对于这个模型，我们定义损失函数为MSE，将得到如下的表达式：

下面我们试着通过概率的角度，推导出上述的MSE损失函数表达式。
在线性回归模型中，我们最终希望对于输入 进行线性组合得到值Y，考虑到输入带有噪声的情况的表达式如下：

为了使模型更合理，我们假设 服从均值为0，方差为1的高斯分布，即 。所以有：


所以，Y服从均值为 ，方差为1的高斯分布，则样本点的 概率为：

有了单个样本的概率，我们就可以计算样本集的似然概率，我们假设每个样本是独立的：

对似然函数取对数，得到对数似然函数：

这个对数似然函数的形式和我们的MSE损失函数的定义是一样的。所以，使用MSE损失函数意味着，我们假设我们的模型是对噪声的输入做估计，该噪声服从高斯分布。

损失函数效果

缺点

使用MSE的一个缺点就是其偏导值在输出概率值接近0或者接近1的时候非常小，这可能会造成模型刚开始训练时，偏导值几乎消失。
假设我们的MSE损失函数为： ，偏导为： ，其中 为 。可以看出来，在 值接近0或者1的时候， 的值都会接近于0，其函数图像如下：

这导致模型在一开始学习的时候速率非常慢，而使用交叉熵作为损失函数则不会导致这样的情况发生。

参考

[1]. Picking Loss Functions - A comparison between MSE, Cross Entropy, and Hinge Loss