CFA Level-2

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7、例题

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    • （01）Introduction to Linear Regression
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    • （01）The Term Structure and Interest Rates Dynamics（yield curve）
      • 1、Benchmark curve
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      • 4、Yield Curve Factor Models（Managing Yield Curve Risks）
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      • 6、例题
    • （02-R）The Arbitrage-Free Valuation Framework（普通债券利率二叉树估值）
    • （03）Valuation and Analysis of Bonds with Embedded Options（含权债券估值）
      • 1、bond with embedded options
      • 2、Valuation of callable and putable bonds
      • 3、带 Cap/Floor 的 floating-rate bond（Floater）估值
      • 4、Convertible bond
      • 5、例题
    • （04）Credit Analysis Models（分析 credit risk）
      • 1、Modeling credit risk
      • 2、risky bonds 的估值
      • 3-R、Credit scores and credit ratings
      • 4、Credit analysis model
      • 5、Credit spread analysis
      • 6、例题
        • 1、risky bond 估值
          • （1）基于同一个 r：Zero-Coupon Corporate Bond
          • （2）基于同一个 r：coupon-paying corporate bond
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          • （4）基于不同 r（Arbitrage-Free valuation）：Risky Floater
        • 2、Credit Transition Matrix：Impact of Credit Migration on Expected Return
        • 3、Credit spread analysis：Evaluating changes in credit risk parameters
    • （05）Credit Default Swaps（CDS，信用违约互换）
  • 【08】Derivative Investments
    • （00）框架介绍
    • （01）Pricing and Valuation of Forward Commitments
      • 1、Forward
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      • 3、Swap（互换）
        • 1、Plain vanilla swap（Interest Rate Swap，IRS）Contracts
        • 2、Currency Swap Contracts
        • 3、Equity Swap（股权互换）Contracts
        • 4、Swaption Contracts
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    • （02）Valuation of Contingent Claims（Options）
      • 1、Put-call parity for European options
      • 2、Binomial Model（二叉树估值，Expectation Approach）
      • 3、Black-Scholes-Merton Model
      • 4、Option Greeks and Implied Volatility
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      • 6、Black Model（Option Valuation，期权定价）
      • 7、例题
    • （03-U）Derivatives Strategies（仅 2019 有）
  • 【09】Alternative Investment
    • （00）框架介绍
    • （01）Real Estate Investment
      • 1、基本介绍
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  • 【10】Portfolio Management
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    • （08）例题
  • 【11】指标、各章节重要公式
    • 10、Portfolio Management
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    • 1、Ethics and Professional Standards
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